Analyste principale ou analyste principal, Surveillance des risques (Contrat 24 mois)
Aventurez-vous hors de l'ordinaire - TMX Carrières
Les sociétés membres du Groupe TMX comprennent de grandes bourses mondiales comme la Bourse de Toronto et la Bourse de Montréal, ainsi qu'un bon nombre d'organisations innovantes qui améliorent les marchés financiers.
Regroupés au sein d'une même équipe, nous nouons des liens interfonctionnels et enjambons les barrières sectorielles et géographiques, désireux de concrétiser des occasions, de contribuer au progrès et de participer à la croissance économique mondiale. Le fourmillement d'idées, la franche collaboration et le modèle d'exploitation agile nous permettent de propulser des systèmes nationaux essentiels, d'alimenter la formation de capital et l'innovation, ainsi que d'offrir une foule de possibilités aux entrepreneurs visionnaires, des produits innovants aux consommateurs et une riche carrière à notre personnel.
Ferez-vous le saut?
Les sociétés membres du Groupe TMX comprennent de grandes bourses mondiales comme la Bourse de Toronto et la Bourse de Montréal ainsi qu'un bon nombre d'entités innovantes qui améliorent les marchés financiers, notamment la Caisse canadienne de dépôt de valeurs (CDS) et la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).En tant que membre de l'équipe du projet de swap sur rendement total (SRT) compensés sur actions, l'analyste principale ou analyste principal conçoit et opérationnalise les outils, programmes et processus de couverture, de gestion des défauts et de recouvrement pour le nouveau service de compensation des SRT sur actions de la CDCC. En s'appuyant sur son expertise, l'analyste principale ou l'analyste principal trouve des solutions pratiques aux scénarios de couverture de l'exposition du SRT sur actions et structure la vente aux enchères de défaut du SRT sur actions de la CDCC afin de créer des incitatifs pour les membres compensateurs restants du SRT sur actions à acquérir toutes les positions d'un défaillant. En s'appuyant sur sa connaissance directe des produits de SRT sur actions, l'analyste principale ou l'analyste principal des risques valide des modèles de risque financier complexes liés à la marge initiale de base des SRT sur actions et les marges supplémentaires (p. ex. à l'égard du risque de liquidité du marché ou du risque de règlement). L'analyste principale ou l'analyste principal des risques évalue la performance des modèles dans le provisionnement des expositions aux risques de marché, de crédit et de liquidité en utilisant des techniques de contrôle ex post et d'analyse de sensibilité. La candidate ou le candidat évaluera également l'adéquation des tests de tension du SRT sur actions en ce qui a trait à la couverture des scénarios de l'ensemble des facteurs de risque pertinents et à la gravité des scénarios de choc.
Principales responsabilités :
Analyser les expositions au risque financier (marché, crédit et liquidité) du SRT sur actions et valider les modèles utilisés pour établir la marge, le fonds de compensation et les ressources en liquidité exigés, et formuler des recommandations pour rationaliser les processus actuels et améliorer l'efficience.
Comprendre les projets actuels ou envisagés, répondre aux besoins et prêter son soutien à l'égard des objectifs stratégiques, des activités, des répercussions ou contraintes ainsi que des processus décisionnels.
Concevoir et opérationnaliser le SRT sur actions sous les aspects suivants :
Stratégies et procédures de couverture
Règles et processus des enchères de défaut comprenant des incitations intégrées pour maximiser les chances de succès des enchères
Processus de quantification du risque de liquidité
Présenter les solutions et les résultats quantitatifs aux membres principaux de l'équipe du projet de SRT sur actions, aux autorités de réglementation et aux membres compensateurs de la CDCC
Communiquer avec les parties prenantes, les diriger à un échelon supérieur et les informer en ce qui concerne différents sujets (problèmes, plans d'action, etc.)
Développer et entretenir de bonnes relations avec les membres de l'équipe de projet et les partenaires d'affaires (Opérations, Services juridiques, TI) afin de collaborer aux projets relatifs à la gestion des risques.
Offrir un soutien spécialisé en matière d'évaluation du risque et d'analyse qualitative et quantitative à l'égard des titres de participation, des titres à revenu fixe, des produits dérivés et des produits structurés.
Travailler en partenariat avec les équipes juridiques au dépôt de documents relatifs aux nouvelles règles, à la modification des règles et aux directives réglementaires.
Exigences :
Diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle en finance, en ingénierie financière, en statistique ou l'équivalent
Au moins 3 ans d'expérience dans le secteur financier, particulièrement dans un domaine de la gestion quantitative Principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF) Principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF)ou de crédit) directement lié à des produits de SRT sur actions ou à des activités de courtage de premier ordre ou de fonds de couverture dans la catégorie d'actifs des actions
Expérience de la gestion des risques liés au registre des ordres des SRT sur actions et compréhension des structures de marché, des flux de liquidités et des changements réglementaires
Bonne connaissance des concepts et techniques de gestion du risque financier, p. ex. différentes mesures de la valeur à risque
Expérience pertinente en gestion des risques, de préférence dans le secteur des titres à revenu fixe, des produits structurés ou des dérivés
Excellentes compétences en analyse quantitative et de données, ainsi que la capacité de gérer plusieurs tâches à la fois et de respecter des délais serrés sans compromettre l'intégrité de l'information
Grande capacité d'analyse et souci du détail
Sens de l'initiative, attitude proactive et capacité à travailler de manière autonome
Fortes aptitudes en relations interpersonnelles et capacité à travailler en équipe
Excellentes aptitudes pour la communication à l'écrit et à l'oral
Capacités de réflexion et de synthèse et capacité à présenter des idées complexes
Atouts :
Solides compétences en ce qui concerne les systèmes technologiques et d'information (p. ex. Matlab, SQL, VBA et R)
Démarches en vue de l'obtention du titre de FRM (Financial Risk Manager) de la GARP ou de PRM (Professional Risk Manager) de la PRMIA
Inscription au programme de CFA (analyste financier agréé)
Nous vous proposons un marché...
Emballant - À l'affût de technologies émergentes et d'innovations, nous misons sur des projets audacieux comme la finance numérique pour façonner l'avenir des marchés mondiaux. Prenez part au mouvement du marché tout en étant ancré dans la stabilité d'un parcours fructueux de près de 200 ans.
Harmonieux - Présents dans certaines des villes les plus multiculturelles qui soient et engagés dans une activité dynamique au rayonnement mondial, nous tirons parti de la taille et de la structure de notre groupe pour établir des liens forts et un riche sentiment d'appartenance.
D'impact - Grâce à nos talents qui influent au-delà de nos plateformes, nous alimentons les systèmes essentiels à l'innovation, à la croissance et à l'avancement de l'économie mondiale. Par ailleurs, notre Équipe Impact formée de membres de notre personnel participe à des œuvres de bienfaisance dans le cadre de notre stratégie caritative.
Équilibré - Une culture d'entreprise axée sur la souplesse, l'équilibre et l'empathie des dirigeants permet d'optimiser le rendement de chacun et chacune et d'accroître notre puissance collective. De plus, notre mode de travail hybride et essentiellement axé sur l'infonuagique, ainsi que notre généreux programme de vacances et de congés contribuent au mieux-être global des membres du personnel!
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